6 Maande Bewegende Gemiddelde

Hoe om 'n rollende 6 maande-gemiddelde te skep? Hoe om 'n rollende 6 maande-gemiddelde te skep? Hiya almal. Hoe kan ek 'n rollende gemiddelde wat outomaties voeg 'n nuwe waarde toe ek 'n nuwe ry te skep? Wat ek bedoel is dit. Ek hou 'n baie eenvoudige spreadsheet van my maandelikse besigheid verkope wat aan die einde van elke maand is opgedateer. Ek wil om tred te hou van 'n rollende 6 maande-gemiddelde te hou. Ja, ek kan met die hand die selle verander (met die gemiddelde van die afgelope 6 maande calulate), maar hoe kon ek dit doen outomaties? Byvoorbeeld, nou die laaste maand van die sigblad het data Julie se in en dan dadelik onder hierdie is die 6 maande-gemiddelde. Ek probeer om 'n 6-maande bewegende gemiddelde te bereken. Die volgende formule werk goed as daar geen vermiste maande. Maar is data paar maande se mis, die resultate is nie korrek nie. Die formule is oorspronklik geskryf vir 'n 3-maande bewegende gemiddelde en ek was nie seker hoe om die formule te pas om verantwoording te doen ontbreek maande wanneer dit gebruik word vir 'n 6-maande bewegende gemiddelde. Dankie. In kop: WhilePrintingRecords; Global NumberVar days_this_month; Global NumberVar days_one_month_ago; Global NumberVar days_two_months_ago; Global NumberVar days_three_months_ago; Global NumberVar days_four_months_ago; Global NumberVar days_five_months_ago; Global NumberVar reports_this_month; In groep footer: WhilePrintingRecords; Global NumberVar days_this_month; Global NumberVar days_one_month_ago; Global NumberVar days_two_months_ago; Global NumberVar days_three_months_ago; Global NumberVar days_four_months_ago; Global NumberVar days_five_months_ago; Global NumberVar reports_this_month; Global NumberVar reports_one_month_ago; Global NumberVar reports_two_months_ago; Global NumberVar reports_three_months_ago; Global NumberVar reports_four_months_ago; Global NumberVar reports_five_months_ago; Global DateTimeVar last_month; As last_month = # 01/01/1900 # of DateDiff (& quot; m & quot ;, last_month,) = 1 dan days_five_months_ago: = days_four_months_ago; days_four_months_ago: = days_three_months_ago; days_three_months_ago: = days_two_months_ago; days_two_months_ago: = days_one_month_ago; days_two_months_ago: = 0; days_one_month_ago: = 0; sektor rotasie Met die oog op die beginsels waarop ons Premium strategieë gebaseer is beter na vore te bring, sal ons ten volle besonderhede en hou hier 'n eenvoudige strategie wat roteer teen die begin van elke maand om die twee beste presteer sektore in die VSA aandelemark. Die stel reëls is meer eenvoudig as die wat ons gebruik in ons ander portefeuljes en die heelal hier is net bestaan ​​uit ETF wat sub-bateklasse (sektore) van 'n enkele bateklas (VS aandele). Nietemin, dit is baie nuttig om die meganika beter begryp agter ons strategieë. [Uitroep FONT_SIZE = "16px" style = "vuur"] Die ETF Heelal: die 10 iShares sektor ETF [/ uitroep] [kontrolelys] [List_item] IDU (VS Nut) [/ list_item] [List_item] IYC (VS Verbruikersdienste) [/ list_item] [List_item] Ijje (VS Energie Sektor) [/ list_item] [List_item] IYF (VS Finansieel) [/ list_item] [List_item] IYH (VS Healthcare Sektor) [/ list_item] [List_item] IYJ (VS nywerheidsektor) [/ list_item] [List_item] IYK (VS Verbruikersgoedere) [/ list_item] [List_item] IYM (VS Grondstowwe Sektor) [/ list_item] [List_item] IYW (VS Tegnologie) [/ list_item] [List_item] IYZ (VS Telekommunikasie) [/ list_item] [/kontrolelys] [Uitroep FONT_SIZE = "16px" style = "vuur"] Die reëls [/ uitroep] [kontrolelys] [List_item] Aan die einde van elke maand, rang die 10 ETF's op grond van hul 6-maand opbrengs. [/ List_item] [List_item] Aan die einde van die 1ste dag handel van elke maand, die koop van die Top 2 ETF, behalwe as hulle gesluit die vorige maand onder hul 6-maand bewegende gemiddelde. In so 'n geval, koop TLT (Langtermynversekering Tesourie Bonds) plaas. [/ List_item] [List_item] Herhaal elke maand [/ list_item] [/kontrolelys] Met ander woorde, die 6-maand bewegende gemiddelde filters uit die resultate van die posisie. As een van die top 2 ETF ambagte bo sy bewegende gemiddelde, is die portefeulje 100% belê in TLT. Indien slegs een van die top 2 ETF ambagte bo sy bewegende gemiddelde, is die portefeulje belê 50% in daardie ETF en 50% in TLT. As beide handel bo hul bewegende gemiddelde, is die portefeulje belê 50% in elk. So 'n eenvoudige stelsel werk as gevolg van die drie vernaamste redes: [kontrolelys] [List_item] Die momentum effek [/ list_item] [List_item] Die 6-maand bewegende gemiddelde, wat dien as 'n beskerming teen uitgerekte beermarkte [/ list_item] [List_item] Die negatiewe korrelasie tussen VS aandele en langtermyn-effekte, veral in tye van stres [/ list_item] [/kontrolelys] Die resultate hieronder beklemtoon dat hierdie eenvoudige strategie is winsgewend, en het aansienlik outfperformed die S & amp; P500 sedert 2003 daarop te let dat al jare positiewe gewees sedertdien. As sodanig, kan dit 'n relevante kandidaat vir oorweging vir 'n algehele portefeulje strategie wees. Ons sien sy onttrekkings en wisselvalligheid as 'n bietjie te veel aan die hoë kant, maar dit kan 'n nuttige aanvulling tot minder gekorreleer strategieë wees. Rolling gemiddeldes of bewegende gemiddeldes in SSAS Bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands, MACD en die McClellan Ossillator. Die drie mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en geweegde bewegende gemiddelde (WBA) die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Daaglikse sluitingspryse: 11,12,13,14,15,16,17 Eerste dag van 5-dag SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13 Tweede dag van 5-dag SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14 Derde dag van 5-dag SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15 Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. In 'n bewegende samevoeging. die belangrike tegniek is om 'n reeks te bou met die vlak met behulp van eindpunte wat relatief tot die huidige lid is kan ons hierdie reeks te skep met behulp van baie funksies in MDX, afhangende van die verskeidenheid Gemiddeldes vir 6 maande reeks Gemiddeldes vir 6 maande reeks Gem (Lastperiods (6, [tyd]. [Maand].currentmember), [Meet]. [Verkope]) Gemiddeld van huidige tydperk en vorige tydperk